原名:Quantitative Credit Portfolio Management: Practical Innovations for Measuring and Controlling Liquidity, Spread, and Issuer Concentration Risk
作品简介:危机后信贷投资组合管理的创新方法 信贷投资组合经理传统上依靠基础研究来做出发行人选择和行业轮换的决策。定量研究人员倾向于使用更多的数学技术来建立定价模型并量化信用风险……
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