第六章 看涨期权和看跌期权的套利关系 电子书下载

原名:Chapter 6 Arbitrage Relationships for Call and Put Options
作品简介:回想一下，当投资为 时，就会出现无风险套利机会。 C2。为了证明这个结果，考虑两个投资组合 A 和 B。A 包含 d1……