风险管理和压力测试从理论到实践 电子书下载

原名:Risk Management and Stress Testing From Theory to Practice
作品简介:投资组合管理中的事后高斯 VaR。 • 案例4。风险分解，风险因素的数据模型。 • 案例7。应力算法。 • 例如，为了使用 DFD，数据历史模拟近年来受到性能呈现标准 GIPS 的关注。……