使用校准稳健诊断财务数据中是否存在多元异常值… 电子书下载

原名:Diagnosing the Presence of Multivariate Outliers in Financial Data using Calibrated Robust …
作品简介:构建股票收益的基本因素模型。矩阵估计器用于检测和缩小金融数据中的多元异常值。 PERMNO）在给定日期进行交易，我们汇总了交易清淡的所有此类证券的市值数据，并且它们的 r 可能表现出非常剧烈的波动……