随机利率下的长期股权衍生品定价 电子书下载

原名:Pricing Long-Dated Equity Derivatives under Stochastic Interest Rates
作品简介:这种基于傅里叶-拉普拉斯变换的定价过程可以应用于任何具有以下特征的模型：.. 然而，该过程需要二维的数值解.. 要求 f(y, t) 具有关于 y 的倒数使得波动率项 η 可以写成……