原名:Can GARCH Models Capture the Long-Range Dependence in Financial Market Volatility?
作品简介:Gouriéroux、Lynda Khalaf、Alex Maynard、Tom McCurdy 和研讨会参与者研究 |rt| 的样本自相关函数 (ACF)衰减非常缓慢并且..计算|rt|的平均样本ACF和置信带在。……
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原名:Can GARCH Models Capture the Long-Range Dependence in Financial Market Volatility?
作品简介:Gouriéroux、Lynda Khalaf、Alex Maynard、Tom McCurdy 和研讨会参与者研究 |rt| 的样本自相关函数 (ACF)衰减非常缓慢并且..计算|rt|的平均样本ACF和置信带在。……
