原名:Do High-Frequency Financial Data Help Forecast Oil Prices? by Christiane Baumeister
作品简介:与无变化预测相比，首选混合数据采样 (MIDAS) 模型将均方预测误差降低了 16%，并且具有高达 16% 的统计显着方向精度。 80%。该 MIDAS 预测也比混合频率预测更准确……
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原名:Do High-Frequency Financial Data Help Forecast Oil Prices? by Christiane Baumeister
作品简介:与无变化预测相比，首选混合数据采样 (MIDAS) 模型将均方预测误差降低了 16%，并且具有高达 16% 的统计显着方向精度。 80%。该 MIDAS 预测也比混合频率预测更准确……
