金融危机期间期权定价模型的有效性 电子书下载

原名:the effectiveness of option pricing models during financial crises
作品简介:(0,1) 分布。 1.3 数据。 1987年和2008年的数据选项数据由提供。 DeltaNeutral 代表每日标普 500 欧洲指数 Bates 模型有很多模型参数，但只有两个状态变量，即现货价格和瞬时方差。基于……