使用极值理论和联结函数的商品期货投资组合压力测试技术 电子书下载

原名:Stress-testing technics for commodities futures portfolios, using extreme-value theory and copulas
作品简介:抽象的。最近的市场崩盘已经证明了传统风险管理工具（例如 VaR）以及基于正态分布或纯历史数据的回溯模拟的局限性。本文的目的首先是探讨极端的潜在改进……