原名:Valuation of Credit Default Swaptions and Credit Default Index
作品简介:2009 年 9 月 30 日 F. Jamshidian：信用违约掉期和掉期期权的估值。 CIR 违约强度模型中的金融和信用违约掉期期权。工作文件，2008 年。基于参考实体的固定投资组合。 2…….
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原名:Valuation of Credit Default Swaptions and Credit Default Index
作品简介:2009 年 9 月 30 日 F. Jamshidian：信用违约掉期和掉期期权的估值。 CIR 违约强度模型中的金融和信用违约掉期期权。工作文件，2008 年。基于参考实体的固定投资组合。 2…….
