使用 ARMA-GARCH 和 Muhammad Naeem 均值回归模型模拟电力现货价格的比较 电子书下载

原名:A comparison of electricity spot prices simulation using ARMA-GARCH and mean-reverting models by Muhammad Naeem
作品简介:拉彭兰塔，2010 年 3 月 XX 日。Muhammad Naeem。 Ruskonlahdenkatu 13-15，C8。 53850 拉彭兰塔。 Muhammad.Naeem [at] lut.fi .. Schmidt and Shin, 1992) 具有相反的原假设，即平稳性作为原假设：H0：序列是平稳的。 H1：级数不是平稳的。 KPSS = n。 Σ。……