使用统计模型和 ARCH-RBF 神经网络进行金融风险管理中的波动性预测… 电子书下载

原名:Volatility Forecasting in Financial Risk Management with Statistical Models and ARCH-RBF Neural …
作品简介:网络方法。我们建议使用 ARCH-RBF 模型，将 ARCH 信息与 RBF 神经网络相结合，用于波动率预测分布。肥尾现象也称为过度峰度。 ARIMA 模型在金融时间序列建模方面的弱点是无法……