原名:Modeling dynamic diurnal patterns in high frequency financial data
作品简介:并开发一个具有动态三次样条的日内 DCS 模型，以适应高频。如果我们应该以不可忽略的概率预测偶尔的极端观测，那么它可能是相关的。此外，日内回报和交易活动通常表现出日间模式以及微日模式。……
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原名:Modeling dynamic diurnal patterns in high frequency financial data
作品简介:并开发一个具有动态三次样条的日内 DCS 模型，以适应高频。如果我们应该以不可忽略的概率预测偶尔的极端观测，那么它可能是相关的。此外，日内回报和交易活动通常表现出日间模式以及微日模式。……
