原名:Managing Risk with Energy Commodities using Value-at-Risk and Extreme Value Theory
作品简介:自回归条件异方差 (GARCH) 模型是对之前 ARCH 模型的改进。事实证明，该模型反映了金融数据的所有波动性变化。到目前为止，标准 GARCH 模型假设波动性具有对称效应，并且它是有效的，但在实践中……
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原名:Managing Risk with Energy Commodities using Value-at-Risk and Extreme Value Theory
作品简介:自回归条件异方差 (GARCH) 模型是对之前 ARCH 模型的改进。事实证明，该模型反映了金融数据的所有波动性变化。到目前为止，标准 GARCH 模型假设波动性具有对称效应，并且它是有效的，但在实践中……
