原名:Nonparametric Methods in Continuous-Time Finance: A Selective Review
作品简介:非参数方法已成为统计学的核心领域（参见，例如，Härdle，经济学和金融（参见，例如，Pagan 和 Ullah，1999；Mittelhammer，在数学金融中描述短期利率变动。1 ..）他们分别考虑以下内容模型： HL: dXt. = µ(t)dt + σ(t)dBt,。……
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原名:Nonparametric Methods in Continuous-Time Finance: A Selective Review
作品简介:非参数方法已成为统计学的核心领域（参见，例如，Härdle，经济学和金融（参见，例如，Pagan 和 Ullah，1999；Mittelhammer，在数学金融中描述短期利率变动。1 ..）他们分别考虑以下内容模型： HL: dXt. = µ(t)dt + σ(t)dBt,。……
