分数布朗运动模型中的套利 电子书下载

原名:Arbitrage in fractional Brownian motion models
作品简介:2002 年 10 月。摘要我们为金融市场构建套利策略，该策略由货币市场账户和折扣价格组成的股票组成。它比 Harrison 和 Pliska (1981) 的策略更加自由，但具有限制性……