原名:TRADING LARGE VWAP ORDERS IN DISCRETE TIME Linghang Zeng Master of Science …
作品简介:我们提出了一个基于 VWAP（成交量加权平均价格）的离散时间模型。说明与 相比，性能得到改善（与市场相对量的偏差减少）。 Jenner [12] 定义了一种动态 VWAP 策略，允许交易者在交易期间利用随机新闻……
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