原名:2008-ny-jaeger-a2 – Society of Actuaries
作品简介:2008 年 3 月 25 日 暴露于： ▫ 风格因素，例如小盘股与市场（管理期货）。 ▫
流动性风险 AR(1)。 AR (1) = 用于跟踪过时定价的自回归因子
.. 基于风险溢价的方法——自下而上。 ➢ 相反 .. 的资产基础
PG 另类 Beta 策略专业版……
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