原名:DEFAULT TIMES, NON ARBITRAGE CONDITIONS AND CHANGE OF PROBABILITY MEASURES
作品简介:令 (Ω, G, F = (Ft)t≥0, P) 为满足通常假设的过滤概率空间。对于我们来说，.在信用风险文献中，经常使用风险过程：..（一般情况下写作 F = F+−F−）。然后我们……
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原名:DEFAULT TIMES, NON ARBITRAGE CONDITIONS AND CHANGE OF PROBABILITY MEASURES
作品简介:令 (Ω, G, F = (Ft)t≥0, P) 为满足通常假设的过滤概率空间。对于我们来说，.在信用风险文献中，经常使用风险过程：..（一般情况下写作 F = F+−F−）。然后我们……
