通过凸优化进行无套利期权定价 电子书下载

原名:Arbitrage-Free Option Pricing by Convex Optimization
作品简介:2011 年 6 月 1 日的无风险利率、股票价格以及现有资产的现有期权价格（如果不存在此类无套利价格）。 [RB11] T. Tinoco De Rubira 和 S. Boyd。 cvxpy：一个 Python 包……