标准普尔 500 指数配对交易的表现 电子书下载

原名:Performance of Pairs Trading on the S&P 500
作品简介:20 世纪 80 年代，塔尔塔利亚在摩根士丹利的量化团队。然而，研究变得流行（2006），发现配对交易在美国股票市场上产生一致的统计套利利润，即使在计算后，非重叠顶级配对的超额收益之间也存在高度相关性。……