非线性套利价差中的最优投资组合选择 电子书下载

原名:Optimal Portfolio Selection in Nonlinear Arbitrage Spreads
作品简介:我们将错误定价的演变建模为非线性模型。 关键词：配对交易、汉密尔顿-雅可比-贝尔曼方程、统计套利、Sto-然而，与锁定的“教科书套利”机会不同，这似乎与经济论点不一致，即错误定价可能会表现出巨大的和不确定性。长的……