具有倾斜、肥尾风险的综合风险管理的通用方法 电子书下载

原名:A General Approach to Integrated Risk Management with Skewed, Fat-tailed Risk
作品简介:金融机构综合风险管理的目标是在本文中，我们使用copulas的方法来构造联合风险。该方法很容易扩展到模拟具有ν自由度的Student-t变量。……