原名:VaR vs CVaR in Risk Management and Optimization – University of by Gaia Serraino
作品简介:佛罗里达大学风险管理与金融工程实验室。美国人 。如果满足公理 R1、R2、R3、R4 和 R5，则为基本意义上的风险度量： R5：.. 效用函数 .. CVaR 优化可以简化为凸规划，并且在某些情况下函数取决于重新……
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原名:VaR vs CVaR in Risk Management and Optimization – University of by Gaia Serraino
作品简介:佛罗里达大学风险管理与金融工程实验室。美国人 。如果满足公理 R1、R2、R3、R4 和 R5，则为基本意义上的风险度量： R5：.. 效用函数 .. CVaR 优化可以简化为凸规划，并且在某些情况下函数取决于重新……
