原名:Fast Quantization of Stochastic Volatility Models
作品简介:数学金融中的问题，包括具有路径问题的定价选项 [Pag`es et al., 2004] 和非线性过滤 [Pag`es and Pham, 2005]。一种修改后的 RMQ 算法，可应用于随机波动率模型..它们相关的联合概率是已知的 – 在第 4 节中，我们……
资源下载
VIP免费升级VIP
原名:Fast Quantization of Stochastic Volatility Models
作品简介:数学金融中的问题，包括具有路径问题的定价选项 [Pag`es et al., 2004] 和非线性过滤 [Pag`es and Pham, 2005]。一种修改后的 RMQ 算法，可应用于随机波动率模型..它们相关的联合概率是已知的 – 在第 4 节中，我们……
