关于商品价格冲击、银行风险和市场波动预测的论文 ( 167 页 ) 电子书下载

原名:essays on commodity price shocks, bank risk, and market volatility forecasting ( 167 Pages )
作品简介:HAR 和其他竞争对手模型可以每周、每两周或每月预测 VIX 指数。本章是联合研究的结果，具体如下： 第 3 章，“与 OLS 工厂制造业、纺织、服装和皮革制品制造业、木制品制造业预测 CBOE 市场波动性指数”……