原名:Factor Analysed Hidden Markov Models for Conditionally Heteroskedastic Financial Time Series 1
作品简介:不过，大多数应用工作都是关于单变量金融时间序列、带有隐马尔可夫模型的条件异方差因子模型。 [14] Lin W. (1992)，“因子 GARCH 模型的替代估计量 – a……
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原名:Factor Analysed Hidden Markov Models for Conditionally Heteroskedastic Financial Time Series 1
作品简介:不过，大多数应用工作都是关于单变量金融时间序列、带有隐马尔可夫模型的条件异方差因子模型。 [14] Lin W. (1992)，“因子 GARCH 模型的替代估计量 – a……
